平常からの乖離
取引時間中作り方
銘柄ごとのオプション指標（プット・コール比率、コール／プットの建玉、オプション資金）をその銘柄自身の直近30日の中央値と比べ、最も大きく外れた順に並べます。その日の市場全体の中央倍率で割り、市場全体が一緒に動いた分を差し引いてから測ります。
絶対値のランキング（オプション資金トップなど）は時価総額に連動するため、NVDA・TSLA・AAPLがほぼ毎日上位に来ます。答えが分かっているランキングを見る理由はありません。「この銘柄がいつもと違う」だけが毎日答えの変わる軸であり、機関投資家が実際に見ている軸です。
- 1IWM金曜日 211,634,612 · 平常 44,277,702 · 平常比 4.8x
- 2INTC金曜日 130,971,220 · 平常 29,082,215 · 平常比 4.5x
- 3AVGO金曜日 211,417,263 · 平常 49,259,801 · 平常比 4.3x
- 4LLY金曜日 60,946,331 · 平常 20,875,107 · 平常比 2.9x
- 5XOM金曜日 13,981,103 · 平常 6,224,568 · 平常比 2.2x
- 6AMD金曜日 349,768,687 · 平常 179,332,939 · 平常比 2.0x
- 7NFLX金曜日 0.87 · 平常 0.57 · 平常比 1.5x
防いでいるもの
- 1日1枚の代表スナップショット（その日の総建玉が最大のもの）
- 満期ロールオーバー：同じ規模のチェーン同士だけを比較
- MAD（中央絶対偏差）の分母崩壊を防止
- 閾値：|z| ≥ 3 かつ倍率1.35倍以上
- 市場全体の中央倍率で正規化（実測でプット建玉の連動率90%）
- 軸は実測で選別 — 日中の変動が日ごとの変動より大きい軸は「その日の値」が定まらないため除外（ホエールスコア・DEX・スクイーズ確率）
データ元: オプションチェーンの日次スナップショット（自社収集の履歴）
更新: 2026-10-17 03:35 UTC