오늘의 시장 랭킹 — 평소와 달라진 것

종목별 옵션 지표(풋콜 비율·미결제약정·대형거래·델타 노출·스퀴즈 확률·옵션 자금)를 그 종목 자신의 최근 30일 중앙값과 비교해, 가장 크게 벗어난 순으로 세운다.

절대 순위(옵션 프리미엄 TOP)는 시가총액을 따라가서 NVDA·TSLA·AAPL 이 거의 매일 상위다. 답을 미리 아는 랭킹은 볼 이유가 없다. 「이 종목이 평소와 다르다」만이 매일 답이 달라지고, 기관이 실제로 보는 축이다.

1. 1NVDA오늘 5 · 평소 36 · 평소 대비 14%
2. 2UNH오늘 60 · 평소 15 · 평소 대비 4.0x
3. 3META오늘 0.72 · 평소 0.35 · 평소 대비 2.1x
4. 4JPM오늘 33,756 · 평소 20,794 · 평소 대비 1.6x
5. 5PLTR오늘 346,841 · 평소 228,285 · 평소 대비 1.5x

한 종목이 두 개 이상의 축에서 «동시에» 평소를 벗어난 경우만 모은다. 축 수가 많은 순, 같으면 이탈 크기 합이 큰 순.

한 축만 튀는 건 우연일 수 있다. 미결제약정도 늘고 대형거래도 늘고 스퀴즈 확률도 오르면 그건 같은 사건의 세 얼굴이다. 단일 축 랭킹이 못 잡는 «강도»를 잡는다.

1. 1NVDA2 axes
2. 2UNH2 axes
3. 3META2 axes
4. 4JPM2 axes
5. 5PLTR2 axes

현재가가 맥스페인(옵션 보유자 총 손실이 최소가 되는 가격)에서 몇 % 떨어져 있는지. 먼 순.

만기가 가까울수록 주가가 맥스페인 쪽으로 끌리는 경향이 관찰된다(핀 현상). 이격이 크다는 건 그 인력이 아직 작동하지 않았거나, 반대로 강한 힘이 밀어내고 있다는 뜻이다. 「종가가 어디로 끌리나」라는 서사가 붙는다.

1. 1PLTR+16.8%
2. 2MSFT+12.2%
3. 3MU+10.9%
4. 4AMD+9.6%
5. 5SMCI+8.3%

현재가가 감마 플립 레벨에서 몇 % 이내인지. 가까운 순.

플립 레벨 위에서는 딜러가 «변동성을 죽이는» 방향(하락 시 매수·상승 시 매도)으로, 아래에서는 «변동성을 키우는» 방향으로 헤지한다. 그 경계에 붙어 있는 종목은 작은 움직임이 성격을 바꾼다. 예측이 아니라 포지셔닝 판독이다.

1. 1XOM-0.5%
2. 2AMD+0.6%
3. 3GOOGL-1%
4. 4NFLX-1.2%
5. 5IWM-1.4%

«돈»(콜/풋 프리미엄 비)과 «쌓인 포지션»(콜/풋 미결제약정 비)이 서로 반대를 가리키는 정도. 어긋난 순.

미결제약정은 풋이 많은데 돈은 콜에 몰리는 상황이 실제로 나온다 — 싼 풋을 수로 깔아두고 비싼 콜에 자금을 넣는 그림이다. 둘 중 하나만 보면 정반대로 읽는다. 이 모순 자체가 정보다.

1. 1SPY$ 1.76 vs OI 0.9
2. 2SMCI$ 6.37 vs OI 3.29
3. 3XOM$ 3.34 vs OI 1.81
4. 4UNH$ 1.27 vs OI 0.84

장외(다크풀) 체결량이 그 종목의 20일 평균 대비 몇 배인지를, 다시 그날 시장 전체의 중앙 배수로 나눈 값. 시장 대비 이탈이 큰 순.

거래소 밖 체결은 기관이 시장가를 흔들지 않으려 할 때 늘어난다. 다만 시장 전체가 조용한 날엔 모든 종목이 같이 줄어 «이탈»처럼 보인다 — 그래서 시장 대비로 본다.

1. 1TSLA오늘 29,546,896 · 평소 16,506,646 · 평소 대비 2.0x
2. 2SMCI오늘 9,995,559 · 평소 22,717,180 · 평소 대비 50%
3. 3PLTR오늘 9,969,611 · 평소 19,172,329 · 평소 대비 59%
4. 4AMD오늘 5,260,530 · 평소 9,564,600 · 평소 대비 63%
5. 5NFLX오늘 6,873,682 · 평소 10,910,606 · 평소 대비 72%

장외 체결 중 공매도 비중이 그 종목의 평소보다 몇 %p 벗어났는지. 이탈이 큰 순.

⚠️ 공매도 «비중» 자체는 방향성이 아니다. 시장 중앙값이 약 49% 인데, 도매업자가 소매 매수의 상대가 될 때 일단 공매도로 팔고 되사기 때문에 절반은 구조적으로 찍힌다. 「46% 공매도 = 하락 베팅」은 오독이다. 그 종목의 평소 대비 이탈만이 정보다.

1. 1CAT-16.1%p (평소 43.9)
2. 2BA+15.5%p (평소 42.4)
3. 3MU-14.6%p (평소 48.8)
4. 4TSLA+13.9%p (평소 49.2)
5. 5GOOGL+11.9%p (평소 41.9)

장외 물량은 평소보다 많은데(volP↑) 그 물량 중 공매도 비중은 평소보다 낮은(shortP↓) 조합을 0~100 점으로. 70 이상 축적, 30 이하 분산.

호가창 밖에서 «사 모으는» 그림과 «조용히 내보내는» 그림을 구분한다. 물량만 보면 방향을 모르고, 공매도만 보면 구조적 절반에 속는다. 둘을 겹쳐야 방향이 나온다. 예측이 아니라 포지셔닝 판독이다.

1. 1PLTR9 / 100 · DISTRIBUTION
2. 2AMD13 / 100 · DISTRIBUTION
3. 3CAT72 / 100 · ACCUMULATION
4. 4NFLX22 / 100 · DISTRIBUTION
5. 5BA23 / 100 · DISTRIBUTION

미국 시장 «전체» 내부자 신고에서 SEC 코드 P(장내 매수)만 골라, 한 종목에 들어간 금액을 합쳐 세운다. 보상·무상취득(A)·옵션행사(M)·세금납부(F)는 전부 제외한다.

회사 사정을 가장 잘 아는 사람이 «자기 돈»으로 시장에서 산 것만 남긴다. 보상으로 받은 주식은 아무 말도 안 한다 — 실측 908건 중 절반 이상이 그런 것이었다. 그리고 이건 우리 유니버스 25종목이 아니라 시장 전체를 훑는 «발굴형»이라, 아무도 모르던 티커가 올라온다.

1. 1RSG$123,511,813 · 6
2. 2DKS$3,722,303 · 5
3. 3ATTO$30,855,000 · 6
4. 4NONE$2,000,000 · 1
5. 5SITE$480,650 · 1

잉여현금흐름 수익률(FCF ÷ 시가총액)이 높으면서, EV/EBITDA 가 유니버스 중앙값보다 40% 이상 싸고, 장기부채/자기자본이 0.8 이하인 종목.

차트가 아니라 «돈»으로 보는 축이다. 현금은 미친 듯이 버는데 주가만 빠진 종목을 찾는다. 다른 랭킹이 전부 옵션·수급이라 단기 트레이더용인데, 이건 스윙·가치 투자자에게 걸린다 — 시청자층이 다르다.

1. 1UNHFCF 7.99% · EV/EBITDA 14.41
2. 2NFLXFCF 2.24% · EV/EBITDA 8.74
3. 3MSFTFCF 0.86% · EV/EBITDA 13.2

ATM 내재변동성이 그 종목 자신의 이력에서 상위 백분위(IV 랭크)인데, 실적 일정이 14일 이내에 «없는» 종목. IV 랭크가 높은 순.

시장이 움직임에 값을 치르고 있다는 뜻인데, 그 이유가 달력에 없다. ⚠️ 대형주 IV 급등의 대부분은 예정된 실적이다 — 그것만 뽑으면 무료 실적 달력을 다시 말하는 것이고 우위가 없다. 그래서 «아는 것(실적)»을 빼고 남는 것만 본다. 실적이 아니라면 FDA·M&A·소송·가이던스 같은 비정형 사건이다.

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