평소 대비 이탈
장중어떻게 만드나
종목별 옵션 지표(풋콜 비율·콜/풋 미결제약정·옵션 자금)를 그 종목 자신의 최근 30일 중앙값과 비교해, 가장 크게 벗어난 순으로 세운다. 그날 시장의 중앙 배수로 나눠 «시장이 같이 움직인 몫»을 뺀 뒤 잰다.
절대 순위(옵션 프리미엄 TOP)는 시가총액을 따라가서 NVDA·TSLA·AAPL 이 거의 매일 상위다. 답을 미리 아는 랭킹은 볼 이유가 없다. 「이 종목이 평소와 다르다」만이 매일 답이 달라지고, 기관이 실제로 보는 축이다.
- 1IWM금요일 211,634,612 · 평소 44,277,702 · 평소 대비 4.8x
- 2INTC금요일 130,971,220 · 평소 29,082,215 · 평소 대비 4.5x
- 3AVGO금요일 211,417,263 · 평소 49,259,801 · 평소 대비 4.3x
- 4LLY금요일 60,946,331 · 평소 20,875,107 · 평소 대비 2.9x
- 5XOM금요일 13,981,103 · 평소 6,224,568 · 평소 대비 2.2x
- 6AMD금요일 349,768,687 · 평소 179,332,939 · 평소 대비 2.0x
- 7NFLX금요일 0.87 · 평소 0.57 · 평소 대비 1.5x
무엇을 막았나
- 대표 스냅샷(그날 총 OI 최대)
- 만기 롤오버(같은 규모 체인만 비교)
- MAD 분모 붕괴 방지
- |z|≥3 · 배수≥1.35
- 시장 중앙 배수로 정규화(풋 미결제약정 동조율 90% 실측)
- 축은 실측으로 선별 — 하루안 변동이 날짜간 변동보다 큰 축은 그날의 값이 없어 제외(whaleScore·dex·squeezeProbability)
자료원: 옵션 체인 일별 스냅샷(자체 수집 이력)
갱신: 2026-10-17 00:55 UTC