GUARDIAN
거시경제·옵션·자금흐름을 통합 분석하는 기관급 매크로 인텔리전스 터미널
GUARDIAN 개요
Macro-Tactical Command Center
Guardian은 거시경제 지표, 옵션 시장 구조, 섹터 자금 흐름을 단일 인터페이스에 통합하여 시장 전체의 체질을 실시간으로 진단합니다. 기관 트레이딩 데스크 수준의 매크로 분석을 개인 투자자에게 제공하는 인텔리전스 터미널입니다.
RLSI V2.0
Institutional-Grade Macro Intelligence Engine
RLSI(Relative Liquidity & Sentiment Index)는 SIGNUM HQ의 핵심 독자 개발 지표입니다. 8개의 거시경제·미시구조 팩터를 실시간 융합하여 단일 점수(0~100)로 시장의 본질적 건강 상태를 정량화합니다. 블룸버그, 골드만삭스 등 기관급 데스크에서만 접할 수 있는 수준의 컨텍스트 분석을 개인 투자자에게 최초로 제공합니다.
NQ·SPX·RUT 3대 지수 교차 해석
시장 참여 폭 + 가속도 오실레이터
GEX·스퀴즈·플립 레벨 통합
TLT·GLD·BTC 안전자산 흐름
VIX 기간구조 + 변동성 상태 진단
Risk-On/Off 자금 흐름 방향성
CNN Fear & Greed 실시간 반영
20기간 표준편차 역발상 신호
적응형 레짐 감지
V2.0시장 상황(Panic·Risk-Off·Rotation·Risk-On)을 자동 감지하고, 각 레짐에 맞게 8개 팩터의 가중치를 동적 조절합니다. 공포장에서는 Gamma·Volatility 비중이 올라가고, 상승장에서는 Momentum·Breadth가 주도합니다.
인사이트 내러티브
V2.0단순한 BEARISH/BULLISH 레이블을 넘어, 점수+Gamma+Z-Score 조합에 따른 12가지 시나리오별 기관급 인사이트를 제공합니다. 예: "공포 극심 · 기관 방어 중", "모멘텀 확장 · 기관 안정화" 등 즉시 행동 가능한 판단을 돕습니다.
Z-Score 역발상 엔진
V2.0RLSI 히스토리 20기간의 Z-Score(표준편차)를 계산하여, 역사적 극단 구간에서 역발상 매매 신호를 자동 생성합니다. Z < -2.0이면 "역사적 극단 공포 · 반등 임박", Z > 2.0이면 "극단적 과열 · 조정 임박" 경고를 발동합니다.
단순 점수가 아닌, 시장 맥락을 읽는 인사이트
왜 RLSI V2.0인가?
• 블룸버그 터미널에서도 불가능한 8개 팩터 실시간 융합 — 단일 플랫폼에서 거시·미시 통합 분석
• Gamma Shield™와 직접 융합 — 옵션 마켓메이커의 포지셔닝을 RLSI 점수에 직접 반영
• DynamoDB 영구 저장 — 레짐 변화 시계열 분석으로 패턴 학습 가능
GAMMA SHIELD™ V3
Options-Based Volatility Shield
S&P 500 옵션 시장에서 기관 딜러들의 감마 헤지 포지션을 실시간 분석하여 시장의 변동성 방향과 급변동 리스크를 구조적으로 파악합니다. 기관 옵션 데스크만 접근 가능했던 감마 분석을 누구나 활용할 수 있도록 구현한 SIGNUM HQ의 독자 지표입니다.
Gamma Pressure (GEX 지수)
SPY + QQQ의 옵션 감마 노출(GEX)을 합산하여 -100~+100으로 정규화한 지수입니다. 양수(+)이면 딜러 헤지가 가격을 안정화시키며, 음수(-)이면 딜러 헤지가 변동성을 증폭합니다. ▲/▼ 트렌드 화살표로 전일 대비 GEX 방향도 표시됩니다.
Squeeze Risk (스퀴즈 확률)
숏 감마 포지션 보유자가 급격한 가격 변동에 의해 강제 손절(스퀴즈)될 확률을 측정합니다. 45% 이상에서 폭발적 가격 이동 가능성이 구조적으로 상승하며, 70% 이상은 극단적 리스크 구간입니다.
Trigger Band (옵션 트리거 밴드)
S&P 500 옵션 체인의 미결제약정을 분석하여 기관이 설정한 가격 지지선(Put Floor)과 저항선(Call Wall)을 산출합니다. Gamma Flip Point로 딜러가 롱감마→숏감마 전환하는 임계 가격도 확인할 수 있습니다.
Gamma Flip Point
V3딜러 포지션이 롱감마(안정)에서 숏감마(불안정)로 전환되는 임계 가격입니다. 현재가와의 이격률(%)이 병기되며, 2% 이내 접근 시 레짐 전환 경고가 발동합니다.
방향성 인사이트
V3실시간 데이터 기반으로 가격 타겟과 방향성을 포함한 동적 인사이트를 헤더에 출력합니다. GEX 강도, Squeeze 레벨, 방향 편향과 가격 목표를 즉시 확인할 수 있습니다.
AI 연동
V3Gamma Shield 데이터(GEX, Squeeze, 지지/저항선)가 Tactical Insight AI에 직접 전달되어, RLSI + Breadth + 매크로 + 옵션 구조를 종합한 분석을 자동 생성합니다.
실시간 동적 인사이트
GAMMA SHIELD V3는 현재 데이터 기반 방향성 인사이트를 자동 생성하여 헤더에 표시합니다. 각 상황별 인사이트 예시:
• GEX +20 이상 + 스퀴즈 LOW → 딜러 헤지가 가격을 안정시키는 환경, 변동성이 억제된 레인지 바운드 구간
• GEX -20 이하 + 스퀴즈 HIGH → 딜러 헤지가 변동성을 증폭시키는 환경, 양방향 급변동 확률이 높은 고위험 구간
• Gamma Flip Point 2% 이내 접근 → 딜러 레짐 전환 임박, 변동성 체질 전환에 대비한 포지션 관리 필요
실시간 매크로 인디케이터 바
Real-Time Market Pulse
Guardian 상단에서 Fear & Greed Index, VIX, DXY를 실시간으로 모니터링합니다. 이 세 가지 핵심 지표의 조합만으로 현재 거시 환경의 리스크 프로파일을 즉시 파악할 수 있습니다.
Fear & Greed Index
CNN이 7가지 시장 데이터(주가 모멘텀, 강도, 폭, 옵션, 정크본드 수요, 변동성, 안전자산 수요)를 종합하여 산출하는 복합 센티먼트 지표입니다. 극단적 공포 구간은 역사적으로 시장 반전을 선행했으며, 극단적 탐욕 구간은 조정 가능성이 구조적으로 상승한 레벨입니다.
VIX 변동성 지수
CBOE Volatility Index
S&P 500 옵션 가격에서 도출되는 향후 30일 내재 변동성입니다. 월스트리트에서 '공포 지수'로 불리며, 시장의 불확실성과 리스크 프리미엄 수준을 가장 직접적으로 반영하는 핵심 지표입니다.
DXY 달러 인덱스
US Dollar Index
주요 6개국 통화 대비 미국 달러의 강도를 측정합니다. 달러 강세 환경에서 신흥시장과 원자재는 일반적으로 역풍을 맞으며, 미국 대형주에 대한 영향은 업종별로 차별화됩니다.
• F&G 25 이하 + VIX 30 이상 동시 발생 → 역사적 극단 구간으로, 패닉 레벨에서의 반전이 빈번히 관찰되는 환경
• F&G 75 이상 + VIX 12 이하 동시 발생 → 과열 구간으로, 차익 실현 압력이 구조적으로 상승하는 환경
• DXY 급등 시 수출주·반도체에 역풍 → 내수주·방어주 상대 강세 구간
GRAVITY GAUGE
Market Strength Score
Gravity Gauge는 가격 추세, 거래량 강도, 투자 심리, 기관 수급을 복합 가중하여 0~100 단일 스코어로 시장의 구조적 강도를 정량화합니다. 블룸버그 터미널의 다중 탭을 넘겨야 파악할 수 있는 시장 강도를 하나의 수치로 직관적으로 제공합니다.
가격 추세 & 모멘텀
투자 심리 & 수급
VIX / Volatility
Yield Pressure
• Gauge 40 이하 → 하방 압력이 우세한 약세 환경
• Gauge 60 이상 → 상방 압력이 우세한 강세 환경이며, 40→60 전환 구간에서 구조적 의미가 강화됩니다
• Gauge가 50 부근에서 횡보 → 방향성 미결정 구간, 촉매 이벤트 대기
REALITY CHECK
Macro Environment Scanner
PRICE FLOW, NDX/DOW 20일 이동평균, 미국 10년물 국채 금리, 장단기 금리 스프레드(2S10S), 실질금리(REAL)를 통해 거시경제의 구조적 건전성을 진단합니다. 매크로 전술 경보(Macro Tactical Alerts)는 채권 · 금 자금 이동을 실시간 감지하여 기관 참가자들의 리스크 선호 변화를 포착합니다.
채권(TLT)과 금(GLD)으로 자금이 동시에 유입되면 RISK-OFF ROTATION 경보가 자동 발생합니다. 기관이 주식에서 안전자산으로 자금을 이동시키는 위기 전조 패턴으로, 통상적인 뉴스보다 수일 빠르게 리스크 환경 변화를 포착합니다.
NDX 20D / DOW 20D — Price Flow는 주요 지수의 단기 모멘텀, NDX/DOW 20D는 기술주와 산업주의 중기 추세 건전성을 나타냅니다. 100%는 구성 종목 전체가 20일 이평선 상위에 위치함을 의미하며, 이는 극히 강한 상승 추세로 해석됩니다.
2S10S — US10Y는 시장 전체의 할인율이자 자본 비용의 기준선, 2S10S는 경기 침체를 6~18개월 선행하는 대표적 리세션 지표, REAL은 인플레이션을 감안한 실질 수익률입니다. 장단기 금리 역전 지속 시 경기 침체 확률이 구조적으로 상승합니다.
⚡ 매크로 전술 경보 — 채권(TLT)과 금(GLD)으로 자금이 동시에 유입되면 RISK-OFF ROTATION 경보가 자동 발생합니다. 기관이 주식에서 안전자산으로 자금을 이동시키는 위기 전조 패턴으로, 통상적인 뉴스보다 수일 빠르게 리스크 환경 변화를 포착합니다.
• NDX/DOW 20D 모두 100% → 강한 상승 추세, 풀백은 구조적 지지 구간으로 해석
• 2S10S 역전(마이너스) 지속 → 6~18개월 내 경기 침체 선행 확률 상승, 방어주 상대 강세 환경
• RISK-OFF ROTATION 경보 → 안전자산 선호 강화 구간, 공격적 포지션 축소 고려
MARKET BREADTH
Advance/Decline Analysis
시장 폭(Breadth)은 상승 종목 대비 하락 종목 수를 분석하여 시장 랠리의 구조적 건전성을 평가합니다. 지수가 상승하더라도 참여 종목이 소수에 불과하면 소수 대형주 견인의 취약한 구조로, 추세 지속 가능성이 낮아집니다. 기관이 시장 전체의 체력을 진단할 때 가장 먼저 확인하는 지표입니다.
• A/D 비율 2:1 이상 → 광범위한 종목 참여가 확인, 추세의 구조적 건전성이 높은 환경
• 지수 신고가 + Breadth 50% 미만 → 소수 대형주 견인 구조, 추세 피로 확률 상승
ECONOMIC CALENDAR
Event-Driven Trading
CPI, PPI, PMI, FOMC 등 시장을 움직이는 핵심 경제 이벤트의 일정과 예상 시장 영향도를 표시합니다. HIGH 등급 이벤트 전후로는 변동성이 구조적으로 확대됩니다.
• HIGH 이벤트 D-1: 변동성 확대가 구조적으로 예상되는 구간
• CPI/PPI 발표 직후: 초기 30분은 노이즈 가능성이 높으며, 1시간 후 방향성 확인이 유효
• FOMC 전후 1주: VIX 급등이 빈번히 관찰되며, 옵션 프리미엄이 팽창하는 구간
TACTICAL VERDICT
AI Tactical Analysis
Guardian의 전체 매크로 데이터를 AI가 교차 분석하여 현황 진단, 심층 분석, 전망을 3단계로 출력합니다. VIX 선물 기간 구조와 채권 · 금 자금 이동까지 교차 분석하여 변동성 이상치를 선행 감지합니다.
5일 추세는 성장주 선호 체질(RISK_ON_GROWTH)에서 가치주, 산업재, 금융으로 자금 유입이 관찰됩니다.
시장은 FOMC 의사록 불확실성 속에서도 견조한 수급을 보이며, AI 테마 중심으로 기술주가 상대 강세입니다.
성장주 선호 체질과 안정적인 수급 데이터 속에서 기술주 중심의 상승 모멘텀이 유지되고 있습니다.
VIX vs VIX3M (선물 기간 구조): 콘탱고(VIX < VIX3M) = 시장 안정 상태, 백워데이션(VIX > VIX3M) = 공포 급등 전조 패턴
채권 자금 흐름 (TLT): 상승 시 안전자산 선호 확대 → 시장 하방 리스크 증가가 시사
금 자금 흐름 (GLD): 상승 시 인플레이션 헤지 · 위기 심리 반영 → 변동성 확대 환경이 시사
거시 변수(VIX, 10Y 금리, 센티먼트, 모멘텀)를 직접 조정하여 RLSI 스코어에 미치는 영향을 실시간으로 시뮬레이션합니다. 기관 리스크 매니저가 스트레스 테스트에 활용하는 What-If 분석을 개인 투자자도 직접 수행할 수 있습니다.
각 변수의 슬라이더를 조정하면 RLSI 스코어 변동이 즉시 반영되며, 어떤 변수가 시장 강도에 가장 큰 영향을 미치는지 직관적으로 파악할 수 있습니다.
FEDWATCH 금리 확률
CME FedWatch Integration
CME FedWatch 데이터를 기반으로 연방기금금리 변동 확률을 시각화합니다. 다음 FOMC 회의에서 금리 인하, 동결, 인상 확률을 실시간으로 추적하며, Gravity Gauge와 연동하여 금리 전망이 시장 강도에 미치는 영향을 통합 분석합니다.
• 인하 확률 70% 이상 → 시장이 완화적 통화정책을 강하게 반영, 성장주 · 기술주 우호 환경
• 인상 확률 상승 추세 → 긴축 기대 강화, 금리 민감 업종에 하방 압력
• 확률 급변(1주 내 20%p 이상 변동) → 시장 컨센서스 재편성, 변동성 확대 구간
FLOW TOPOGRAPHY MAP V3.0
Sector Network Visualization
14개 섹터(GICS 11개 + 반도체 · 사이버보안 · 클린에너지)의 실시간 자금 흐름을 네트워크 토폴로지로 시각화합니다. 노드의 크기와 색상은 자금 유입/유출 강도, 연결선은 섹터 간 상관관계를 나타냅니다. 안전자산(Safe Haven) 노드로 채권 · 금 자금 피난도 시각화됩니다.
• 자금이 집중되는 섹터(녹색 대형 노드)의 대장주 → 강세 구조가 확인되는 핵심 분석 대상
• 자금 유출 섹터(적색 노드)에서 유입 섹터로 이동 → 섹터 로테이션이 관찰되는 구간
• Safe Haven 노드로 자금 집중 → 리스크 오프 환경, 안전자산 선호 강화 구간
SECTOR INTEL
Sector Deep Dive
각 섹터의 5일 추세, 거래량 강도, 구성 종목별 실시간 가격을 제공합니다. 섹터 전체가 동반 상승하는 건전한 구조인지, 특정 종목만 견인하는 취약한 구조인지를 정량적으로 구분합니다.
• 섹터 전체 상승 + 거래량 확대 → 해당 섹터의 광범위한 강세 구조 확인
• 5일 추세가 음→양 전환된 섹터 → 초기 반등이 관찰되는 전환 구간
구조적 분석 워크플로우
How to Use Guardian for Trading
Guardian의 전체 데이터를 체계적으로 해석하여 시장 구조를 파악하는 4단계 프로세스입니다. 거시 환경에서 미시 분석까지 순차적으로 점검합니다.
1단계: 시장 온도 파악
Fear & Greed + VIX + DXY 상태 바를 확인하여 현재 시장의 리스크 프로파일을 파악합니다. 극단적 공포 · 탐욕 구간은 구조적 전환점에 해당합니다.
2단계: 거시환경 진단
Gravity Gauge + Reality Check + Market Breadth를 통해 거시 환경의 구조적 건전성을 점검합니다. 참여 폭이 넓고 금리가 안정적이면 강세 환경입니다.
3단계: 섹터 흐름 관찰
Flow Topography Map + Sector Intel로 자금이 집중되는 섹터를 식별합니다. 섹터 로테이션 방향을 읽고, 유입 섹터의 대장주를 심층 분석합니다.
4단계: AI 종합 분석 확인
Tactical Verdict와 RLSI Insight의 AI 분석으로 최종 시장 환경을 파악합니다. Dashboard의 개별 종목 분석과 결합하면 거시-미시 전체를 아우르는 입체적 분석이 가능합니다.
본 서비스에서 제공하는 모든 정보(지표, 시그널, 분석 결과 포함)는 시장 데이터의 정량적 분석 결과이며, 투자 조언 · 매매 지시 · 개인화된 자문에 해당하지 않습니다. 금융투자에는 원금 손실 위험이 수반되며, 과거 데이터와 지표가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자 판단은 이용자 본인의 책임 하에 이루어집니다.