⚡ 乖離B2Gold、金価格の急落で株価が下げ幅を拡大
ニュースは悲観的だが、機関投資家の防御的ポジション(プット買い)は極めて弱く、市場の実際の懸念度は報道ほど深刻ではない可能性がある。
The Motley Fool
Undercurrent · 資金フロー・スナップショット
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いまのお金
現在値
$46
ダークプール比率
13%
マックスペイン
$45
コールウォール
$55
プットフロア
$45
プット/コール比
0.29
スクイーズ圧力
25
どういう意味か: 機関投資家の場外取引は限定的(12.6%)で、プット・コール比率は極めて低い(0.29)ため、市場参加者は防御的ではなく、むしろ上昇を見込んでいる可能性が高い。ただしスクイーズ圧力は低く(25点)、現在の46.21ドルは心理的支持線(45ドル)に近い中立的なポジションにある。
ニュース vs お金
Gold.com、2月5日に第2四半期決算説明会を開催予定
決算告知は中立的なニュースだが、プット・コール比率の低さ(0.29)から市場は決算に対して強気の見方をしている。
GlobeNewswire Inc.
Barrick Gold、カナダ事業完全撤退でアメリカ再上場を視野
ポジティブなニュースだが、機関投資家の場外取引が限定的(12.6%)で、大口買い手の積極的な参入を示す兆候は見当たらない。
Benzinga
金鉱山企業、年初来50%上昇で決算前の楽観ムード広がる
ニュースの楽観的トーンと市場の弱気なプット・コール比率(0.29)は一致しており、投資家は実際に上昇を期待している。
Benzinga
ビリオネア・ポールソン、アラスカ金鉱山に8億ドル投資
大型投資というポジティブなニュースだが、機関投資家の場外取引が限定的(12.6%)で、この投資が市場全体の買い圧力に直結していない。
Benzinga
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Undercurrentを入手 — ニュースの裏側のお金 →またはSIGNUM HQでさらに深く — プロ向けオプション端末 →はじめてなら — Why'd It Move? が今日の値動きを60秒の問題にします →「乖離(divergence)」とは？
乖離とは、ニュースの物語と機関の資金フローが逆を向くこと — 弱気の見出しなのに大口のコールプレミアムが買われる、強気の話の裏でダークプール売りが集まる、など。大衆とデスクが食い違うサインです。
この数字の読み方
ダークプール比率 — 取引所外で行われた取引の割合。機関が静かに大口を動かす場所。~40%を大きく超えると大口が活発。
マックスペイン — 最も多くのオプションが無価値で満期を迎える価格。満期近くは建玉がここに引き寄せられがち。
コールウォール / プットフロア — コール/プット建玉が最も厚い権利行使価格 — 短期の抵抗/支持として働きがち。
プット/コール比 — ~0.7未満は強気(コール優勢)、~1超は守勢(プット優勢)。
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