Undercurrent · 수급 스냅샷

COF — 지금 돈은

지금 COF에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.

지금 돈은

현재가

$216

맥스페인

$220

콜월

$225

풋플로어

$210

풋/콜 비율

0.95

스퀴즈 압력

무슨 의미인가: COF의 옵션 시장은 약한 신호를 보이고 있습니다. 풋옵션과 콜옵션이 거의 균형을 이루고 있고(비율 0.95), 짧은 매도 압박은 미미하며(스퀴즈 점수 20), 새로운 포지션 데이터가 없어 기관투자자의 최근 방향성을 판단하기 어렵습니다.

뉴스 vs 돈

비콘 포인트 어드바이저스, COF에 1,345만 달러 신규 투자

기관의 주식 매입 소식이 나왔으나 옵션 시장에서는 새로운 큰 포지션이 감지되지 않아 옵션 투자자들의 반응이 미온적입니다.

Defense World

사이버 공격 위협이라는 부정적 뉴스가 나왔으나 옵션 시장의 방어적 포지션(풋옵션 비율)이 특별히 높지 않아 시장이 즉각적인 위험으로 평가하지 않는 것으로 보입니다.

247 Wallst

기관의 소규모 신규 매입이 계속되고 있으나 옵션 시장에서는 뚜렷한 새 포지션 형성이 없어 옵션 투자자들의 관심이 낮은 상태입니다.

Defense World

기관의 적극적인 지분 확대 뉴스가 나왔으나 옵션 시장의 콜옵션 수요가 특별히 높지 않아(비율 0.71), 옵션 투자자들은 신중한 입장을 유지하고 있습니다.

Defense World

기관들의 연쇄적 신규 매입이 계속되고 있으나 옵션 시장에서는 새로운 큰 포지션이 형성되지 않아 주식과 옵션 시장 간 온도 차이가 보입니다.

Defense World

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“괴리(divergence)”란?

괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.

이 숫자 읽는 법

다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 일어난 거래 비율. 기관이 조용히 물량을 움직이는 곳. ~40% 훨씬 위면 큰손 활발.

맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.

콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.

풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).

인접 종목

숫자를 읽는 법