iShares GSCI 상품 ETF(COMT)의 공매도 잔고가 9월 한 달 크게 늘었다
Defense World · 10/01
Undercurrent · 수급 스냅샷
COMT 맥스페인·다크풀·옵션 흐름
지금 COMT에 기관의 돈이 무엇을 하고 있나 — 다크풀·옵션 포지셔닝, 그리고 뉴스와 돈이 어긋나는 지점. 무료.
지금 돈은
다크풀 비중
70.4% (시장 평균 50%)
다크풀 물량 (평소 대비)
0.9×
그중 공매도 비중
69.9% (평소 43%)
맥스페인
—
10/14 기준
콜월
—
10/14 기준
풋플로어
—
10/14 기준
풋/콜 비율
5.00
10/12 기준
스퀴즈 압력
20
10/12 기준
다크풀 비중: 거래의 70%가 호가창 밖에서 체결됐습니다 — 시장 평균보다 20%p 높습니다
장외 체결은 주문이 공개 호가창에 뜨지 않아 가격을 밀지 않습니다. 큰 물량을 조용히 옮길 때 쓰는 통로입니다. 이 종목은 구조적으로 장외 비중이 높은 편입니다. 다만 그날 물량 자체는 평소 수준이라, «비중이 높다»는 사실만으로 그날 무슨 일이 있었다고 읽기는 어렵습니다. 그중 공매도는 70%(평소 43%)입니다.
출처 FINRA · 10/16(금) 마감 기준
뉴스 vs 돈
IFP Advisors가 2분기 iShares GSCI 상품 ETF(COMT) 지분을 새로 매수했다
Defense World · 09/14
COMT ETF가 원자재 수급 타이트와 롤 전략 덕분에 매력적이라는 분석
Seeking Alpha · 08/11
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Undercurrent 받기 — 뉴스 뒤의 돈 →무료 SIGNUM HQ 앱에서 COMT 를 내 종목에 담기 (아이폰·안드로이드) →처음이라면 — Why'd It Move? 가 오늘의 움직임을 60초 문제로 만들어 줍니다 →“괴리(divergence)”란?
괴리는 뉴스의 서사와 기관 자금 흐름이 반대를 가리킬 때입니다 — 약세 헤드라인인데 대규모 콜 프리미엄이 매수되거나, 강세 스토리 밑에서 다크풀 매도가 몰릴 때. 대중과 데스크가 엇갈릴 수 있다는 신호죠.
이 숫자 읽는 법
다크풀 비중 — 거래소 밖(장외)에서 체결된 거래 비율. 평범한 날에도 미국 주식 거래량의 약 절반이 거기서 찍힙니다. 그래서 수치 자체는 거의 아무 말도 하지 않습니다. 정보는 그 종목의 «평소»에서 얼마나 벗어났는지, 그리고 장외 물량이 평소보다 많았는지에 있습니다.
그중 공매도 비중 — 그 장외 물량 중 공매도로 팔린 비율. 전 종목 중앙값이 약 49%입니다. 소매 매수의 상대가 되는 도매업자가 일단 공매도로 팔고 나중에 되사기 때문입니다. 절반 근처면 시장 배관이지 하락 베팅이 아닙니다 — 반드시 그 종목의 20일 평균과 비교하세요.
맥스페인 — 가장 많은 옵션이 소멸하는 가격. 만기 근처엔 포지셔닝이 이쪽으로 끌리곤 함.
콜월 / 풋플로어 — 콜/풋 미결제약정이 가장 두꺼운 행사가 — 단기 저항/지지로 작용하곤 함.
풋/콜 비율 — ~0.7 아래는 강세(콜 우세), ~1 위는 방어적(풋 우세).
인접 종목
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숫자를 읽는 법